BNR și EBA testează băncile dacă rezistă la o nouă criză

Banca Națională a României (BNR) și Autoritatea Bancară Europeană (EBA) derulează teste de stres prin care vor să afle dacă băncile pot face față unei noi crize economice.

“Banca Națională a României monitorizează atent evoluțiile din cadrul sectorului bancar românesc. În acest sens, exercițiile de testare la stres a solvabilității sunt derulate periodic, în scopul evaluării adecvării capitalului la riscurile la care sunt supuse băncile.

Contextul actual marcat de situația geo-politică incertă, menținerea tensiunilor globale privind politicile comerciale, dar și măsurile de consolidare fiscală ar putea pune presiune pe rezultatele financiare și situația prudențială a instituțiilor de credit. 

Banca Națională a României derulează în prezent un nou exercițiu, pornind de la cele mai recente evoluții macro-economice, având totodată în vedere modificările cadrului de reglementare (introducerea noului pachet CRD VI/CRR III, așteptat a contribui la creșterea cerințelor de capital, inclusiv pe fondul eliminării graduale a unor prevederi tranzitorii favorabile pentru instituțiile de credit din România) și cele ale cadrului fiscal, ce pot avea efecte asupra riscului de credit”, a răspuns BNR la întrebarea trimisă de Bancherul.ro.

BNR menționează că testele anterioare au arătat că băncile pot face față unor scenarii adverse, precum scăderea puternică a economiei, fără perturbarea activității:

“Exercițiile precedente arată că rezervele de capital ale băncilor permit în general o bună absorbție a pierderilor, fără perturbarea activității, chiar și în condițiile unor scenarii adverse. Totuși, polarizarea profitului (ca urmare a eficienței operaționale semnificativ mai scăzute în cazul băncilor de talie mică) contribuie la un impact eterogen asupra fondurilor proprii.

Rezultatele acestui exercițiu vor fi diseminate în cadrul publicațiilor periodice ale BNR (Raportul asupra stabilității financiare, Raportul anual), ulterior definitivării analizelor.”

Banca Transilvania, evaluată în premieră de EBA

Banca Transilvania face parte din grupul băncilor europene evaluate în acest an de EBA, având în vedere mărimea semnificativă a băncii din Cluj, precizează BNR:

“Concomitent cu evaluările efectuate periodic de BNR, cea mai mare instituție de credit din cadrul sectorului bancar (Banca Transilvania S.A.) este inclusă și în cadrul exercițiului de testare la stres european coordonat de Autoritatea Bancară Europeană (EU-WIDE Stress Test 2025).

Participarea, în premieră pentru o instituție de credit din România, se datorează creșterii continue a activelor instituției de credit, aceasta depășind la finalul anului 2023 pragul de 30 de miliarde de euro.

Acest exercițiu, care a debutat în luna ianuarie 2025, este în curs de finalizare, rezultatele urmând a fi publicate, conform experiențelor anterioare, la începutul lunii august 2025.”

Testul de stres derulat de EBA are ca scenariu advers o scădere economică de 6,3% pe o perioadă de 3 ani (2025-2027), o creștere a șomajului cu 6,1 puncte procentuale și o inflație de 5% în 2025, urmată de o scădere la 3,5% în 2026 și 1,9% în 2027.

Sunt testate 64 de bănci europene, 75% din total, dintre care 51 sunt bănci care fac parte din Mecanismul Unic de Supraveghere, care include băncile din țările cu moneda euro și Bulgaria.