Cercul virtuos al creditelor neperformante, aplicat de bancile romanesti

Bancile romanesti au printre cele mai multe credite neperformante (non-performing loans – NPLs), comparativ cu bancile din alte tari din Europa, insa in acelasi timp au cel mai ridicat nivel de acoperire cu provizioane, arata ultimele statistici publicate de Autoritatea Bancara Europeana (EBA).

Astfel, rata de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante (NPL coverage ratio) este de 65% in Romania, cel mai ridicat nivel dintre tarile europene, cu aproape cinci puncte peste nivelul urmatoarelor clasate in acest top, Cehia si Polonia, care au in jur de 60%.

In Ungaria si Bulgaria, rata de acoperire cu provizioane este in jurul a 55%, cu 10 puncte sub nivelul din Romania. Iar in Italia, Spania si Grecia, acest indicator este de doar 45%.

Nivelul de 45% al ratei de acoperire cu provizioane este limita de jos pentru tarile in care rata de neperformanta este ridicata, cu exceptia Ciprului, care are si cele mai multe credite neperformante (50% din totalul imprumuturilor), dar care sunt acoperite cu provizioane intr-o proportie de numai 35%.

[1]

In Romania, rata de neperformanta era de 15% in iune, conform metodologiei EBA, diferita de cea a BNR, care este putin mai mica (12,8% in iunie si 12,33% in septembrie). In afara Ciprului, doar Grecia, Irlanda, Portugalia si Italia se afla peste nivelul din Romania.

Cercul virtuos al neperformantelor

In raportul EBA se precizeaza ca tarile cu multe credite neperformante si putine provizioane se confrunta cu problema calitatii activelor si curatarea bilanturilor, prin vinderea si recuperarea creditelor greu de recuperat, in conditiile diferentelor de preturi intre cerere si oferta tranzactiilor de vanzare a imprumuturilor ce nu mai sunt platite de catre clienti.

In contrast, o rata ridicata de provizionare ar putea motiva bancile sa-si vanda neperformantele. Si astfel se inchide asa-zisul cerc virtuos al neperformantelor, dupa cum se vede in graficul de mai jos.

[2]

La noi, BNR a stimulat bancile, anul trecut, sa-si recunoasca pierderile prin scoaterea neperformantelor in afara bilanturilor, si astfel s-a ajuns la acest grad ridicat de provizionare.

Pasul urmator este curatirea bilanturilor prin vanzarea respectivelor neperformante, o etapa care merge insa destul de greu, vezi tranzactia amanata a BCR din vara acestui an.

Vezi aici raportul EBA