BNR cere mai putine rezerve de capital bancilor de importanta sistemica

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a decis sa diminueze nivelurile de capital pentru riscuri sistemice in cazul a patru banci mari, in timp ce la alte doua au fost majorate, iar la cea mai mare banca romaneasca, Banca Transilvania, amortizorul a fost mentinut, pentru anul viitor, la aceeasi valoare ca in acest an.

Eximbank a fost identificata de BNR ca fiind a noua banca de importanta sistemica din Romania, alaturi de Banca Transilvania (BT), Banca Comerciala Romana (BCR), BRD, Unicredit, Raiffeisen, CEC Bank, Alpha Bank si OTP Bank.

Aceste banci mari trebuie sa detina capital suplimentar (amortizor) pentru riscuri sistemice (O-SII), reprezentand intre 0,5% si 2% din valoarea expunerilor la risc (credite si titluri financiare).

Nivelul amortizorului de capital stabilit pentru anul viitor, 2022, ramane neschimbat doar la Banca Transilvania (2%).

La BCR, amortizorul a fost diminuat cu 0,5 puncte procentuale, la 1,5%, la Raiffeisen a scazut cu un punct, la 1%, la CEC Bank cu 1,5 puncte, la 0,5%, iar la Alpha Bank sa micsorat cu 0,5 puncte, la 0,5%.

La BRD si Unicredit, amortizorul a crescut de la 1% la 1,5%.
Eximbank va avea un amortizor de 0,5% din capital.

Amortizorul de capital pentru riscul sistemic aplicat tuturor expunerilor bancilor sistemice (credite si alte investitii ale acestora) începând cu 30 iunie 2018, a fost introdus “cu scopul de a susține procesul de administrare adecvată a riscului de credit și de creștere a rezilienței sectorului bancar împotriva unor șocuri neanticipate, pe fondul unor circumstanţe structurale nefavorabile”, conform Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM), care a recomandat BNR amortizorul de capital O-SII.

Nivelul capitalului suplimentar, intre 0 si 2% din expunerile bancilor, este stabilit in functie de indicatorii privind rata creditelor neperformante si gradul de acoperire cu provizioane ale fiecarei banci. (vezi aici detalii)

Comunicatul BNR:

Ordin nr. 7 din 26.noi.2021

Monitorul Oficial, Partea I 1174 13.dec.2021
Intrare în vigoare la 1.ian.2022

Ordinul nr. 7/2021 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII)

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101 şi ale art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1) – (3), ale art. 269 alin. (1) şi ale art. 275-280 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/8/2021 privind amortizorul de capital pentru alte instituţii de importanţă sistemică din România,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

Art. 1. – Instituţiile de credit autorizate în România şi care au fost identificate la nivel naţional ca fiind “alte instituţii de importanţă sistemică” (O-SII), pe baza datelor raportate pentru 30 iunie 2021, sunt următoarele: Banca Transilvania – S.A., Banca Comercială Română – S.A., UniCredit Bank – S.A., BRD – Groupe Societe Generale – S.A., Raiffeisen Bank – S.A., CEC Bank – S.A., Alpha Bank România – S.A., OTP Bank România – S.A., Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.

Art. 2. – Începând cu 1 ianuarie 2022, următoarele instituţii de credit autorizate în România şi identificate ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) menţin, la nivel consolidat, respectiv pe baza situaţiei consolidate întocmite în scop prudenţial, în conformitate cu prevederile art. 311 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, un amortizor O-SII, determinat pe baza valorii totale a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, astfel:

a) Banca Transilvania – S.A. menţine un amortizor O-SII de 2% din valoarea totală a expunerii la risc;

b) Banca Comercială Română – S.A., UniCredit Bank – S.A. şi BRD – Groupe Societe Generale – S.A. menţin un amortizor O-SII de 1,5% din valoarea totală a expunerii la risc;

c) Raiffeisen Bank – S.A. menţine un amortizor O-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc;

d) OTP Bank România – S.A. şi Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. menţin un amortizor O-SII de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc.

Art. 3. – Începând cu 1 ianuarie 2022, CEC Bank – S.A. şi Alpha Bank România – S.A. menţin, la nivel individual, un amortizor O-SII de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Art. 4. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022, dată la care se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2020 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1222 din 14 decembrie 2020.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 26 noiembrie 2021.
Nr. 7.