Un numar de 13 banci-mama cu sucursale in Romania vor trece prin testele de stres si exercitiul de evaluare a activelor (AQR) derulate de Banca Centrala Europeana si Autoritatea Bancara Europeana

Erste Bank, Raiffeisen si Volksbank din Austria, Societe Generale si Credit Agricole din Franta, Alpha Bank, Eurobank, National Bank of Greece si Piraeus Bank din Grecia, UniCredit, Intesa si Veneto Banca din Italia, precum si ING din Olanda sunt bancile-mama cu subsidiare in Romania despre care vom afla in 26 octombrie cat de solide sunt in urma publicarii exercitiului de evaluare a activelor (AQR) si a testului de stres realizate impreuna de Banca Centrala Europeana (ECB) si de Autoritatea Bancara Europeana (EBA).

Rezultatele vor arata, in primul rand, daca bancile dispun de suficient capital cerut de noile norme de reglementare mai stricte, astel incat sa poata rezista unor potentiale socuri. Iar daca nu, vor avea la dispozitie doua saptamani sa inainteze un plan de recapitalizare ce va fi evaluat de Mecanismul Unic de Supraveghere (SSM).

Sa vedem insa ce vor revela testele de stres si exercitiul AQR.

In primul rand, vor fi prezentati indicatorii-cheie ai bancilor la data de 31 decembrie 2013, pentru a ilustra poziția băncilor înainte de începerea exercițiului.

În plus față de rata fondurilor proprii de nivel 1 (CET1) calculat pe baza regulilor de la 1 ianuarie 2014, astfel cum sunt definite în Directiva privind cerințele de capital IV / Regulamentul privind cerintele de capital (CRD IV / CRR), vor fi dezvaluite atât Rata capitalului de rangul 1 (Tier 1), așa cum este definit în Directiva privind cerințele de capital III (CRD III), precum si Rata capitalului de bază de rangul 1 (Core Tier 1), așa cum este definită de Autoritatea Bancară Europeană (EBA).
Diferențele dintre rata CET1 și ratele de capital Tier 1 / Core Tier 1 reflectă implicațiile intrarii în vigoare a CRD IV / CRR și definițiile revizuite ale ratelor de capital reglementate pentru pozitiile de capital ale bancilor, astfel incat sa fie relevate distinct in cadrul exercitiului de evaluare.

Impactul global al exercițiului pe baza ratei CET1 a băncilor este prezentat separat pentru fiecare dintre componentele sale cheie, dezvaluind ajustarea CET1, pe baza exercitiului AQR, precum și ajustările bazate pe scenariul de bază și scenariul advers ale testului de stres.

Rezultatele vor arata, de asemenea, principalele măsuri de recapitalizare luate de către bănci în perioada 1 ianuarie și 30 septembrie 2014.