Model de avertizare timpurie pentru estimarea vulnerabilităților bancilor amenintate cu falimentul

Banca Centrala Europeana a publicat o lucrare stiintifica intitulata “Predicting distress in European banks”, realizata de by Frank Betz, Silviu Opricǎ, Tuomas A. Peltonen and Peter Sarlin.

Lucrarea dezvoltă un model de avertizare timpurie pentru estimarea vulnerabilităților care cauzeaza probleme in cadrul băncile europene, folosind atât date ale bancilor cat si la nivel de țară.

Cum falimentele bancare au fost rare în Europa, lucrarea introduce un set de date noi care completează falimentele și default-urile cu intervenții ale statului și fuziuni în momente de criza.

Semnalele modelului de avertizare timpurie sunt calibrate nu numai în funcție de preferințele reglementatorilor este erori de tip I și II, dar, de asemenea, se ia în considerare potențiala relevanța sistemică a fiecărei instituții financiare individuale.

Principalele concluzii ale lucrării sunt că prin adaugarea la vulnerabilitățile specifice bancilor a indicatorilor pentru dezechilibre macro-financiare și a vulnerabilităților din sectorul bancar, se îmbunătățesc performanțele modelului și se obtin previziuni utile, in afara esantionului, in privinta crizei bancare în timpul crizei financiare actuale.

Vezi detalii in CLUBUL BANCHERILOR