Comunicat privind scorurile obținute de instituțiile de credit de importanță sistemică din România și cerințele suplimentare de capital aplicabile acestora

La recomandarea Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară din data de 26 noiembrie 2015, Banca Naţională a României a decis implementarea amortizorului de capital aferent altor instituţii de importanţă sistemică (amortizorul O-SII), la nivel individual, subconsolidat sau consolidat, după caz, situat la un nivel de 1% din valoarea totală a expunerii la risc pentru toate instituțiile de credit identificate ca având o importanță sistemică în anul 2015. Cerința suplimentară de capital este aplicabilă băncilor persoane juridice române începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Banca Națională a României evaluează periodic instituțiile de credit din perspectiva importanței sistemice, în conformitate cu prevederile Ghidului privind criteriile de stabilire a condiţiilor de aplicare ale art.131(3) din Directiva 2013/36/EU (CRD) în ceea ce priveşte evaluarea altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII), elaborat de Autoritatea Bancară Europeană (ABE). În baza elementelor de flexibilitate incluse în Ghidul ABE, aflate la dispoziţia autorităţilor competente, care permit ridicarea/coborârea pragului standard de 350 puncte de bază cu 75 puncte de bază (art.9 din Ghid) astfel încât să fie avute în vedere particularitățile sectorului bancar din fiecare stat membru, BNR utilizează pragul de 275 puncte de bază pentru desemnarea automată a instituțiilor având un caracter sistemic. Utilizarea pragului de 275 puncte de bază are în vedere următoarele: a) conduce la o mai mare omogenitate a grupului de instituții sistemice identificate, existând o diferență foarte mică între scorul ultimei bănci încadrate în grupa instituțiilor sistemice și prima bancă ce este exclusă din această categorie în condițiile utilizării pragului standard de 350 p.b.; b) elimină situațiile în care băncile identificate ca fiind sistemice în conformitate cu indicatorii suplimentari utilizați de BNR pentru surprinderea particularităților sistemului bancar național nu sunt desemnate ca având caracter sistemic în prima etapă de evaluare (respectiv cea a calculării indicatorilor obligatorii), ca urmare a utilizării unui prag prea ridicat.

În România, prevederile CRD IV referitoare la amortizorul de capital aferent altor instituţii de importanţă sistemică (amortizorul O-SII) au fost implementate prin Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit.

Băncile de importanţă sistemică identificate în baza datelor disponibile pentru finele trim. II 2015 și scorurile obținute de acestea în urma calculării indicatorilor obligatorii recomandați de ABE sunt următoarele: Banca Comercială Română S.A. (1.801 p.b.), BRD – Groupe Société Générale S.A. (1.430 p.b.), UniCredit Bank S.A. (1.075 p.b.), Raiffeisen Bank S.A. (963 p.b.), Banca Transilvania S.A. (937 p.b.), Alpha Bank Romania S.A. (473 p.b.), Garanti Bank S.A. (405 p.b.), CEC Bank S.A. (359 p.b.), Bancpost S.A. (328 p.b.). Principalele elemente metodologice utilizate în evaluare se regăsesc în prezentarea Identificarea băncilor de importanță sistemică din România susținută de dl.Liviu Voinea, viceguvernator al BNR.

În conformitate cu recomandările Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară, începând cu data de 1 ianuarie 2016 sunt aplicabile următoarele cerințe privind amortizoarele de capital: (i) amortizorul de conservare a capitalului în cuantum de 0,625 la sută din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale instituțiilor de credit persoane juridice române, (ii) amortizorul anticiclic de capital în cuantum de zero la sută și (iii) amortizorul O-SII în cuantum de 1 la sută din valoarea totală a expunerii la risc pentru toate instituțiile de credit identificate ca având o importanță sistemică în anul 2015. Prezentăm mai jos tabelul conținând cerințele cumulate de capital aplicabile de la data de 1 ianuarie 2016 pentru băncile persoane juridice române.

Sursa: comunicat BNR