Capitalul de risc al Băncii Transilvania ar scădea cu doar 1 punct, în cazul unei recesiuni

Capitalul necesar Băncii Transilvania pentru acoperirea riscurilor în cazul unei recesiuni majore în următorii trei ani ar scădea cu doar 1,4 puncte procentuale, la 12,2%, relevă testul de stres realizat de Autoritatea Bancară Europeană (EBA), în colaborare cu Banca Centrală Europeană (BCE) și Banca Națională a României (BNR).

Comparativ, conform rezultatelor publicate de EBA (CET1 fully loaded),

• capitalul Erste Group ar scădea cu 3,5 puncte, de la 15,8% la 12,3%

• capitalul Raiffeisen ar coborî cu 1,6 puncte, de 16,8% la 15,2%

• capitalul Societe Generale s-ar diminua cu 3,4 puncte, de la 12% la 8,6%

• capitalul OTP Bank ar scădea cu 1,2 puncte, de la 17,5% la 16,3%

• capitalul Intesa s-ar subția cu doar 0,6 puncte, de la 12,4% la 11,8%

• capitalul Unicredit s-ar diminua cu 2,2 puncte, de la 13,9% la 11,7%

• capitalul ING ar fi mai slab cu 1,9 puncte, de la 12,3% la 10,4%

“Aplicarea scenariului advers a condus la o rată a Fondurilor Proprii de Nivel 1 de Bază în abordarea integrală (CET1 fully loaded) la nivelul Grupului Financiar Banca Transilvania de 12,24%, la finalul anului 2027, față de 13,63%, la sfârșitul anului 2024”, conform unui comunicat al Băncii Transilvania:

Rezultatele Grupului Banca Transilvania la exercițiul european de testare la stres 2025

Grupul Financiar Banca Transilvania a participat pentru prima dată în acest an la exercițiul european de testare la stres, coordonat de Autoritatea Bancară Europeană (ABE), în colaborare cu Banca Națională a României (BNR), Banca Centrală Europeană (BCE) și cu Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS). Rezultatele exercițiului de testare la stres 2025 au fost făcute publice azi, 1 august 2025, de Autoritatea Bancară Europeană, iar Banca Transilvania, în numele Grupului BT, își exprimă acordul deplin cu privire la acestea.

Ömer Tetik, Director General Banca Transilvania:

“Ne bucurăm că rezultatele BT la exercițiul de testare la stres confirmă soliditatea poziției de capital și a modelului de business, calitatea activelor și managementul adecvat al riscurilor. Banca Transilvania și Grupul BT au capacitatea de a susține economia românească, de a absorbi șocurile economice și financiare inclusiv în condiții economice severe.

Apreciem demersul Autorității Bancare Europene de a asigura transparența și ne reafirmăm angajamentul de a respecta standardele prudențiale și de supraveghere pentru a contribui la un sistem bancar european cât mai performant, rezilient și sustenabil.”

Exercițiul european de testare la stres din 2025 nu conține un prag de tipul admis/respins și este conceput pentru a fi folosit ca o sursă importantă de informații în scopul SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Rezultatele au ajutat autoritățile să evalueze capacitatea BT de a îndeplini cerințele prudențiale aplicabile în scenarii de stres.

Scenariul advers al testului de stres a fost stabilit de către BCE/CERS și acoperă un orizont de timp de trei ani (2025-2027). Testul de stres a fost efectuat aplicând o ipoteză statică a bilanțului la decembrie 2024 și, prin urmare, nu ia în considerare strategiile de afaceri viitoare și acțiunile de management. Din acest motiv, nu reprezintă o prognoză a profiturilor Băncii Transilvania.

Pentru testul de stres din anul 2025, scenariul macroeconomic advers propus conduce la un declin cumulat de 4,1% al PIB-ului României în perioada 2025–2027, pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice. Scenariul a cuprins, de asemenea, afectarea încrederii populației în urma perturbării lanțurilor de aprovizionare și creșterii inflației, coroborat cu creșterea ratei șomajului. Șocuri cumulative semnificative au fost aplicate, de asemenea, asupra pieței imobiliare comerciale (CRE).

Aplicarea scenariului advers a condus la o rată a Fondurilor Proprii de Nivel 1 de Bază în abordarea integrală (CET1 fully loaded) la nivelul Grupului Financiar Banca Transilvania de 12,24%, la finalul anului 2027, față de 13,63%, la sfârșitul anului 2024. Abordarea integrală a ținut cont de noile reguli europene de calcul a cerințelor de capital (CRR3), valabile din 1 ianuarie 2025. Modificarea indusă de stres a ratei CET1 în abordarea integrală este de -139 puncte de bază, ceea ce confirmă soliditatea Grupului Banca Transilvania, precum și reziliența în cazul unor scenarii economice adverse.

Și BNR realizează în prezent un nou test de stres pentru băncile românești, conform informațiilor furnizate de banca națională.