Bancile mari vor avea nevoie si anul viitor de capital suplimentar pentru riscul sistemic

Comitetul National pentru Supraveghere Macroprudentiala (CNSM), condus de guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, din care mai fac parte reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Ministerului Finantelor Publice si Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), a recomandat BNR sa impuna bancilor si in 2020 capital suplimentar pentru riscul sistemic, introdus de la inceputul acestui an.

Incepand cu 1 ianuarie 2019, un numar de noua banci mari (Banca Transilvania, BCR, BRD, Raiffeisen, Unicredit, CEC Bank, Alpha Bank, OTP si Garanti), considerate ca avand risc sistemic, adica pot afecta intregul sistem bancar daca una dintre ele are probleme, trebuie sa detina capital suplimentar (amortizor de capital) celui aferent riscurilor de functionare, precum riscul de credit.

Astfel, unui numar de patru banci (BCR, Banca Transilvania (BT), Raiffeisen Bank si CEC Bank) li s-a impus de la 1 ianuarie 2019 un amortizor de capital pentru riscul sistemic de 2% din valoarea expunerii la risc, fata de 1% cat a fost cerinta suplimentara de capital in 2018.

In cazul altor patru banci sistemice, BRD-Groupe Societe Generale (BRD), Unicredit, Alpha Bank si Garanti Bank, cerinta suplimentara de capital a fost mentinuta la acelasi nivel, de 1%.

In cazul OTP Bank, cea de-a noua banca identificata de BNR ca fiind “alta institutie de importanta sistemica (O-SII), in baza datelor raportate pentru 30 iunie 20018”, acesteia i-a fost impus un amortizor de capital de 1,5% pentru acest an.

Amortizorul de capital pentru riscul sistemic aplicat tuturor expunerilor bancilor (credite si alte investitii ale acestora) începând cu 30 iunie 2018, a fost introdus “cu scopul de a susține procesul de administrare adecvată a riscului de credit și de creștere a rezilienței sectorului bancar împotriva unor șocuri neanticipate, pe fondul unor circumstanţe structurale nefavorabile”, a anuntat CNSM.

Nivelul capitalului suplimentar, intre 0 si 2% din expunerile bancilor, este stabilit in functie de indicatorii privind rata creditelor neperformante si gradul de acoperire cu provizioane ale fiecarei banci. (vezi aici detalii)

Nivelul amortizorului de capital pentru anul viitor urmeaza sa fie stabilit pe baza datelor raportate de bancile sistemice la finalul lui 2018, se arata in comunicatul CNSM.

Ședința CNSM din 11 septembrie 2019 (comunicat)

Consiliul general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) s-a întrunit în data de 11 septembrie 2019, pentru a patra oară în acest an. În cadrul ședinței au fost discutate aspecte care vizează politica macroprudențială, precum:

(i) analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital,

(ii) modul de implementare a amortizorului de capital pentru alte instituții de importanță sistemică în cursul anului 2020 și

(iii) analiza periodică referitoare la implementarea amortizorului de capital pentru riscul sistemic.

Tot cu această ocazie, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar național.

În urma dezbaterilor, au fost aprobate următoarele măsuri de politică macroprudențială:

– Recomandarea CNSM nr. R/3/2019 privind amortizorul anticiclic de capital în România

Având în vedere faptul că, în prezent, îndatorarea totală continuă să se mențină sub pragul de alertă, nefiind astfel necesară stabilirea unui nivel al ratei amortizorului anticiclic mai mare de 0 (zero) la sută, se recomandă ca Banca Naţională a României să păstreze rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută, cu monitorizarea atentă a evoluției dezechilibrelor structurale și a îndatorării la nivel agregat și sectorial. Totodată, continuarea tensionării echilibrelor macroeconomice ar putea reclama în viitor majorarea ratei amortizorului anticiclic de capital.

– Recomandarea CNSM nr. R/4/2019 privind amortizorul de capital pentru alte instituții de importanță sistemică din România

În conformitate cu prevederile legale naționale și utilizând metodologia armonizată cu Ghidul Autorității Bancare Europene privind criteriile de stabilire a condițiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/EU (CRD) în ceea ce privește evaluarea altor instituții de importanță sistemică (O-SII), se recomandă Băncii Naționale a României să impună, începând cu data de 1 ianuarie 2020, pe bază individuală sau consolidată, după caz, un amortizor de capital aferent altor instituții de importanță sistemică (amortizorul O-SII), calculat pe baza valorii totale a expunerii la risc, fiecărei instituții de credit identificate ca având un caracter sistemic pe baza datelor raportate pentru 31.12.2018.

Nivelul amortizorului pentru fiecare bancă sistemică urmează a fi publicat pe website-ul CNSM până la data de 1 decembrie 2019, conform reglementărilor europene și naționale aplicabile.

Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale.

Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.