Raportul ABE privind riscurile sectorului bancar european: cum stau bancile romanesti in comparatie cu cele europene

Autoritatea Bancara Europeana (ABE) a publicat raportul anual privind evaluarea riscurilor sistemului bancar european, din care rezulta ca bancile europene sunt bine capitalizate, dispun de suficiente lichiditati pentru a face fata crizei COVID-19 si si-au majorat creditarea pentru economia reala.

Cu toate acestea, ABE avertizeaza cu privire la prelungirea incertitudinii privind evolutia economiei, nivelul minim istoric al profiturilor bancilor si la indiciile privind deteriorarea calitatii activelor. (vezi aici comunicatul ABE)

Raportul ABE a fost realizat pe baza datelor furnizate de 162 de banci din 29 de tari europene, care acopera 80% din sectorul bancar european.

Din Romania au raportat primele trei banci: Banca Transilvania (BT), BCR si BRD, iar BT a fost singura care a transmis date si pentru realizarea exercitiului de transparenta la nivel european.

Sa vedem cum se situeaza bancile romanesti comparativ cu cele europene, in privinta unor indicatorie cheie publicati de ABE.

In privinta cresterii creditarii, bancile romanesti se afla pe pozitia a noua in Europa, inaintea Poloniei si Cehiei, dar dupa Ungaria.

Ritmul anual de crestere a creditarii este apropiata de 10%, dar este in scadere puternica fata de inceputul anului, fiind afectat de pandemia coronavirusului.

De altfel, si la nivel european, cresterea anuala a creditarii a fost de 2,6%, insa a stagnat in primele doua trimestre ale acestui an.

In privinta creditarii bugetului public, bancile romanesti se afla pe primul loc la raportul titlurilor de stat detinute, raportate la totalul activelor. (vezi aici detalii)

La calitatea creditelor, bancile romanesti se afla de asemenea printre primele, cu niveluri ridicate ale creditelor subperformante (faza a doua-Stage 2, care indica o deterioare semnificativa a rambursarii) si neperformante (Stage 3).

Astfel, conform datelor ABE, bancile romanesti se afla pe locul sase in privinta creditelor aflate in faza a doua si a treia, inaintea Poloniei si Ungariei si dupa Bulgaria, cu un nivel al creditelor in stadiul 2 de peste 15% in iunie 2020 si de 5% la creditele in stadiul 3 – neperformante (vezi foto sus).

Si la volumele de credite pentru care au fost acordate amanari la plata, in cadrul moratoriilor private sau publice din timpul pandemiei coronavirusului, bancile romanesti se afla pe o pozitie fruntasa, sapte, cu o pondere de aproximativ 15% a creditelor cu rate amanate, inaintea Poloniei si Bulgariei, dar dupa Ungaria.

[1]

In cazul creditelor acordate in cadrul schemelor de garantare, bancile romanesti se afla pe locul 11 in Europa, dupa cele din Polonia, dar inaintea bancilor din Bulgaria si Ungaria.

Creditele neperformante sunt insa bine asigurate cu garantii, bancile romanesti fiind pe locul doi la indicatorul coverage ratio, cu aproximativ 110% in iunie 2020, putin peste nivelul din Polonia, dar cu mult fata de Ungaria, unde indicatorul este la doar70%.

[2]

Cresterea provizioanelor pentru creditele performante constituite de bancile romanesti pe parcursul ultimului an, pentru a face fata crizei COVID-19, se afla la un nivel apropiat de media europeana, putin sub 30%, sub nivelul de crestere din Ungaria, de peste 50%, dar mai ridicat decat in Bulgaria si Polonia (vezi in foto de jos ritmul de crestere a provizioanelor pentru creditele performante din ultimul an).

[3]

In privinta provizoanelor pentru creditele subperformante, din faza a doua, bancile romanesti le-au majorat de la 14% la 16%, gradul de acoperire fiind ridicat, de peste 10% din valoarea acestor tipuri de imprumuturi.

[4]

La gradul de capitalizare, bancile romanesti se situeaza pe locul noua in Europa, cu un nivel de aproape 20%, dupa bancile din Cehia si Bulgaria dar inaintea celor din Polonia.

[5]