Normele Basel III privind calcularea gradului de indatorare a bancilor (leverage ratio - efectul de levier) au fost relaxate

Comitetul Basel pentru supraveghere bancară intrunit ieri in Elvetia a decis ieri sa relaxeze restrictiile planuite initial in privinta limitei de indatorare a bancilor, denumit „efectul de levier”, pe fondul avertismentelor ca o astfel de masura ar afecta activitatile bancare cu risc redus si ar limita creditarea.

Normele privind efectul de levier (leverage ratio) au fost ajustate după “o analiză minuțioasă a datelor bancare”, a anuntat Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară intr-un comunicat.

Efectul de levier Basel III este definit ca fiind „cerinta de capital” (numărătorul), împărtit la “nivelul expunerii” (numitorul) si este exprimat ca procent. Cerinta de capital este definită ca fiind capitalul de rangul 1 iar raportul minim de îndatorare (minimum leverage ratio) este de 3%. Comisia va continua să monitorizeze datele de levier al băncilor pe o bază semestriala, cu scopul de a evalua dacă stabilirea si calibrarea unui raport minim de indatorare de 3% este adecvat pentru un ciclu complet de credit si pentru diferite tipuri de modele de afaceri.

Au fost modificate si normele de lichiditate, cu scopul de a se inregistra mai usor un anumit tip de credit a băncii centrale fată de standarde de reglementare.

Modificarea regulii privind levierul ofera bancilor mai mult spatiu pentru utilizarea unei practici de contabilitate cunoscuta drept „netting” pentru a calcula leverage ratio si a modului în care creditorii determina dimensiunea activelor din afara bilantului. Alte modificări evita riscul ca băncile sa contabilizeze de doua ori unele instrumente financiare derivate, a declarat autoritătile de reglementare.

Indicatorul privind efectul de levier este destinat pentru a reduce datoriile băncilor prin stabilirea unui standard minim in privinta nivelului de capital pe care acestea trebuie să-l detină raportat la valoarea activelor din contabilitate.

Un sfert dintre cele mai mari banci din lume nu ar fi putut sa atinga rata minima de indatorare stabilita de Comitetul Basel in versiunea din iunie 2013 cu privire la efectul de levier, daca aceasta reglementare ar fi fost in vigoare in 2012, a anuntat Comitetul Basel in luna septembrie.

Autoritătile de reglementare au modificat doar modul în care băncile trebuie să calculeze mărimea activelor lor, nu si procentul de fonduri proprii minime necesare.

Comitetul Basel va solicita în continuare băncilor să detină capital echivalent cu cel putin de 3% din active, odată ce evaluările finale au fost finalizate, fără nici o posibilitate de a lua în considerare gradul de risc al investitiilor.