BANCI | Analiza

BNR a supus bancile la teste de stres si a constatat ca pot face fata unei noi crize, insa profiturile ridicate din prezent s-ar evapora

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2019-07-29 08:25

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a supus bancile unui test de stres pentru a vedea cum pot face fata unei crize care ar determina scaderea cu 1% a PIB-ului pe o perioada de recesiune de patru ani. Rezultatele au arata ca desi capitalul bancilor s-ar diminua substantial, deficitul de capital ar fi gestionabil.

Pe de alta parte, profitul bancilor s-ar ajusta semnificativ fata de profiturile ridicate din prezent, realizate conjunctural.

“BNR desfășoară periodic exerciții de testare la stres a adecvării capitalului instituțiilor de credit. Cel mai recent exercițiu acoperă un orizont de trei ani (T1 2018 – T4 2020) și are la bază metodologia (adaptată la o abordare de tip top-down) și scenariile macroeconomice (un scenariu de bază și unul advers) elaborate la nivel european, în contextul exercițiului de testare la stres derulat de ABE în anul 2018”, se arata in raportul anual al BNR din 2018, in care se adauga:

“Exercițiul a fost aplicat tuturor instituțiilor de credit persoane juridice române, conform situațiilor financiare disponibile la decembrie 2017.

Conform scenariului de bază, care presupune evoluția probabilă a variabilelor macroeconomice, ratele de adecvare a capitalului la nivel agregat se mențin peste pragul minim reglementat, rata fondurilor proprii totale fiind proiectată a crește până la 23 la sută.

Rezultatele estimate conform scenariului advers (care are în vedere o creștere economică cumulată de -1 la sută până la finele orizontului de analiză) relevă existența unor vulnerabilități la nivelul sectorului bancar, în ipoteza manifestării unor evoluții nefavorabile de intensitate moderată ale cadrului macroeconomic, însă, chiar și în aceste condiții, nivelul deficitului potențial de capital ar fi gestionabil.

Rata fondurilor proprii totale la nivel agregat ar cunoaște o deteriorare accentuată până la finele anului 2020 (scăzând cu aproximativ 4,9 puncte procentuale), cu un grad ridicat de eterogenitate la nivel individual, în funcție de structura bilanțieră a instituțiilor de credit. Vulnerabilitățile identificate punctează faptul că situațiile financiare pozitive consemnate în prezent sunt realizate conjunctural, o eventuală modificare a cadrului macroeconomic conducând la ajustarea semnificativă a profitabilității.

Sectorul bancar in 2018

Sectorul bancar românesc s-a menținut pe coordonate adecvate din perspectivă macroprudențială, indicatorii de solvabilitate și lichiditate încadrându-se în continuare în cerințele minime reglementate.

Capitalizarea înaltă a instituțiilor de credit la nivel agregat este de natură a asigura o bună capacitate de absorbție a pierderilor neașteptate și oferă resurse pentru creșterea creditării.

Totodată, nivelul ridicat al activelor lichide deținute de sectorul bancar (în special titluri de stat) atestă capacitatea acestuia de a face față unor eventuale evoluții adverse ale surselor de finanțare, ultimele exerciții de testare la stres (decembrie 2018) identificând doar riscuri limitate în cazul unor bănci de dimensiuni reduse.

Calitatea activelor bancare a continuat să se îmbunătățească în anul 2018. Rata creditelor neperformante și cea a restructurărilor creditelor și-au păstrat tendința descrescătoare (până la 5,0 la sută, respectiv 3,3 la sută în decembrie 2018), ambii indicatori încadrându-se în intervalele de valori pentru risc mediu stabilite de ABE.

Totodată, gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante s-a majorat la 58,5 la sută la sfârșitul anului 2018, nivel semnificativ superior mediei europene.

Pentru susținerea procesului de îmbunătățire a calității activelor, începând cu 30 iunie 2018 se aplică un instrument macroprudențial specific, respectiv amortizorul de capital pentru riscul sistemic, calibrat în funcție de valorile medii anuale înregistrate de doi indicatori – rata creditelor neperformante și gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante – și supus reevaluării semestriale.

 

Taguri: test de stres  

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Analiza



Economia a depasit punctul critic al socului indus de criza COVID-19, considera economistii Bancii Transilvania

Economistii Bancii Transilvania considera ca economia a depasit punctul critic al socului indus de incidenta crizei sanitare si se afla la inceputul unui nou ciclu economic, aspect semnalat de evolutiile macro-financiare recente, conform unei analize in care se mai arata: Prognozele detalii

Evolutia pietei monetare, titlurilor de stat si pietei valutare, analizata de ACI Romania

Market insight – perspectiva celor implicati in tranzactionare 20 noiembrie 2020 Piata monetara: In ultima saptamana, curba randamentelor de pe piata monetara interbancara a inregistrat scaderi pe maturitatile scurte detalii

Bancile acorda mai multe credite noi decat anul trecut, in pofita crizei coronavirusului

Valoarea creditelor noi in lei acordate de banci populatiei si firmelor a fost in septembrie 2020 mai ridicata decat in aceeasi luna a anului trecut, in pofida crizei coronavirusului, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Volumul creditelor noi in lei acordate de detalii

Creditele pentru locuinte si finantarile pentru firme au ajuns la niveluri record in septembrie, in ciuda crizei COVID-19

Creditele in lei pentru locuinte si pentru dezvoltarea afacerilor acordate de banci au atins niveluri record in luna septembrie, in ciuda recrudescentei crizei COVID-19, arata datele statistice publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In schimb, creditele pentru consum obtinute de detalii

Ultimele Comentarii