BANCI | Analiza

BNR a supus bancile la teste de stres si a constatat ca pot face fata unei noi crize, insa profiturile ridicate din prezent s-ar evapora

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2019-07-29 08:25

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a supus bancile unui test de stres pentru a vedea cum pot face fata unei crize care ar determina scaderea cu 1% a PIB-ului pe o perioada de recesiune de patru ani. Rezultatele au arata ca desi capitalul bancilor s-ar diminua substantial, deficitul de capital ar fi gestionabil.

Pe de alta parte, profitul bancilor s-ar ajusta semnificativ fata de profiturile ridicate din prezent, realizate conjunctural.

“BNR desfășoară periodic exerciții de testare la stres a adecvării capitalului instituțiilor de credit. Cel mai recent exercițiu acoperă un orizont de trei ani (T1 2018 – T4 2020) și are la bază metodologia (adaptată la o abordare de tip top-down) și scenariile macroeconomice (un scenariu de bază și unul advers) elaborate la nivel european, în contextul exercițiului de testare la stres derulat de ABE în anul 2018”, se arata in raportul anual al BNR din 2018, in care se adauga:

“Exercițiul a fost aplicat tuturor instituțiilor de credit persoane juridice române, conform situațiilor financiare disponibile la decembrie 2017.

Conform scenariului de bază, care presupune evoluția probabilă a variabilelor macroeconomice, ratele de adecvare a capitalului la nivel agregat se mențin peste pragul minim reglementat, rata fondurilor proprii totale fiind proiectată a crește până la 23 la sută.

Rezultatele estimate conform scenariului advers (care are în vedere o creștere economică cumulată de -1 la sută până la finele orizontului de analiză) relevă existența unor vulnerabilități la nivelul sectorului bancar, în ipoteza manifestării unor evoluții nefavorabile de intensitate moderată ale cadrului macroeconomic, însă, chiar și în aceste condiții, nivelul deficitului potențial de capital ar fi gestionabil.

Rata fondurilor proprii totale la nivel agregat ar cunoaște o deteriorare accentuată până la finele anului 2020 (scăzând cu aproximativ 4,9 puncte procentuale), cu un grad ridicat de eterogenitate la nivel individual, în funcție de structura bilanțieră a instituțiilor de credit. Vulnerabilitățile identificate punctează faptul că situațiile financiare pozitive consemnate în prezent sunt realizate conjunctural, o eventuală modificare a cadrului macroeconomic conducând la ajustarea semnificativă a profitabilității.

Sectorul bancar in 2018

Sectorul bancar românesc s-a menținut pe coordonate adecvate din perspectivă macroprudențială, indicatorii de solvabilitate și lichiditate încadrându-se în continuare în cerințele minime reglementate.

Capitalizarea înaltă a instituțiilor de credit la nivel agregat este de natură a asigura o bună capacitate de absorbție a pierderilor neașteptate și oferă resurse pentru creșterea creditării.

Totodată, nivelul ridicat al activelor lichide deținute de sectorul bancar (în special titluri de stat) atestă capacitatea acestuia de a face față unor eventuale evoluții adverse ale surselor de finanțare, ultimele exerciții de testare la stres (decembrie 2018) identificând doar riscuri limitate în cazul unor bănci de dimensiuni reduse.

Calitatea activelor bancare a continuat să se îmbunătățească în anul 2018. Rata creditelor neperformante și cea a restructurărilor creditelor și-au păstrat tendința descrescătoare (până la 5,0 la sută, respectiv 3,3 la sută în decembrie 2018), ambii indicatori încadrându-se în intervalele de valori pentru risc mediu stabilite de ABE.

Totodată, gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante s-a majorat la 58,5 la sută la sfârșitul anului 2018, nivel semnificativ superior mediei europene.

Pentru susținerea procesului de îmbunătățire a calității activelor, începând cu 30 iunie 2018 se aplică un instrument macroprudențial specific, respectiv amortizorul de capital pentru riscul sistemic, calibrat în funcție de valorile medii anuale înregistrate de doi indicatori – rata creditelor neperformante și gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante – și supus reevaluării semestriale.

 

Taguri: test de stres  

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Analiza



BRD mentine ridicat profitul, la 1,5 miliarde lei, desi achita o taxa pe active de 75 milioane lei, pentru ca a crescut creditarea cu doar 4% si a majorat marja de dobanda

BRD, subsidiara grupului francez Groupe Societe Generale, a platit in 2019 o taxa pe activele bancare de 75 milioane lei, intrucat si-a majorat volumul de credite cu doar 4,6%, la jumatate fata de media sistemului bancar si plafonul de 8% stabilit in OUG 114/2018, abrogata la inceputul acestui detalii

O devalorizare majora a leului fata de CHF sau euro, mai mare de 20%, poate fi o situatie de impreviziune in contractele de credit, a stabilit Curtea Constitutionala. Intrebarea e: de la ce procent in sus poate fi considera o depreciere ca fiind majora?

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca o diferenta de curs valutar de o anumita amploare, atat ca valoare cat si in timp, dar nu una modica, precum de 20%, cum se prevede in noua lege a darii in plata, poate constitui o situatie de impreviziune. Ceea ce inseamna ca bancile detalii

IRCC aluneca la 2,36%, rata la un credit Prima Casa scade cu 40 de lei

Indicele de Referinta pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru trimestrul trei (T3) din 2019, cu aplicare in primul trimestru al anului 2020, a scazut cu 0,3 puncte procentuale, de la 2,66% la 2,36% pe an, revenind astfel la nivelul inregistrat detalii

Cate reclamatii primeste BRD de la clienti si cum se solutioneaza

BRD Groupe Societe Generale publica in premiera cate reclamatii a primit din partea clientilor nemultumiti de serviciile bancii si in cat timp a raspuns banca la diversele solicitari pentru rezolvarea problemelor. De asemenea, BRD dezvaluie si cate cereri de mediere a conflictelor cu detalii

Ultimele Comentarii