Bancherul - BANCI / Stirea Zilei / ATE Bank explica de ce a picat testul de stres si ce masuri va lua banca-mama din Grecia pentru a nu avea probleme

ATE Bank Grecia a participat la testul de stres al sectorului bancar din 2011 la nivelul Uniunii Europene, derulat de către Autoritatea Bancară Europeană (ABE), ale cărui rezultate au fost anunţate vineri, anunta banca intr-un comunicat.

Testul de stres a inclus un scenariu de bază şi unul ostil, în timp ce obiectivul exerciţiului a fost acela de a evalua rezistenţa băncilor europene la şocuri severe, precum şi solvenţa lor specifică la evenimente stresante ipotetice în cadrul unor condiţii restrictive.

Testul de stres a fost derulat folosind o balanţă statică din Decembrie 2010. Nu au fost luate în considerare provizioanele generice ale instituţiei de credit, unele acţiuni care au fost deja efectuate, şi nici strategiile viitoare de business şi acţiunile managementului.

Rezultatele testului de stres pentru ATE Bank Grecia sugerează un exces de capital de 505 milioane de euro în 2012 pe scenariul de bază, în timp ce scenariul ostil sugerează un deficit de capital de 713 milioane de euro, comparat cu minimul care a fost stabilit ca nivel de referinţă pentru scopul exerciţiului.

Motivul de bază care a condus la acest deficit este expunerea semnificativă a băncii la datoriile suverane ale Greciei (titluri şi împrumuturi totalizând 7,85 miliarde euro) care este , în termeni relativi şi luând în considerare nivelul capitalurilor proprii şi al activelor totale, cea mai mare din întreg sistemul bancar din Grecia.

Drept urmare, pe baza scenariului ostil privind evoluţia economiei Greciei, care este printre celelalte condiţii ostile asumate la testul de stres., ATE Bank Grecia va fi cea mai afectată dintre băncile greceşti.

În ciuda deficitului de capital expus în cadrul scenariului ostil, ABE recunoaşte şi evidenţiază că balanţa ATE Bank Grecia include un total de 750 de milioane de euro provizioane generice care nu au fost luate în considerare şi care pot fi utilizate pentru reducerea riscului.

Mai mult, a fost menționat faptul că banca va lansa o emisiune de bonuri de tezaur în valoare de 235 milioane euro convertibile în capital până la finalul anului 2012, în conformitate cu recenta decizie a Adunării Generale a Acţionarilor.

Luând în considerare aceste măsuri, aşa cum concluzionează ABE, rata capitalului propriu de rang 1 al ATE Bank Grecia în cadrul scenariului ostil se ridică la 6%, depăşind nivelul minim stabilit (5%).

Trebuie de asemenea notat faptul că ATE Bank Grecia derulează un Program de Restructurare complex, aprobat de către Comisia Europeană, vizând securizarea capitalului adecvat şi îmbunătăţirea operaţională. Programul are un orizont de timp până la finalul lui 2013 şi de aceea unele dintre măsurile incluse în acest program nu au fost luate în considerare întrucât depăşesc orizontul de timp al exerciţiilor ABE (2011-2012). Trebuie menţionat că sub Planul de Restructurare aprobat, rata capitalului propriu de rang I pentru 2012 este estimată la 12,4%.

Pe baza celor de mai sus şi în combinaţie cu încheierea cu succes a celei mai recente măriri de capital, de 1,259 miliarde euro, care a întărit rata capitalului adecvat al băncii la 12,1% şi rata capitalului propriu de rang I la 10,7% (pe baza pro-forma la 31 martie 2011), ATE Bank Grecia a luat toate măsurile necesare şi a procedat la efectuarea tuturor acţiunilor necesare pentru a se proteja în fața riscurilor potenţiale.

Pentru mai multe detalii privind scenariile, ipotezele şi metodologia folosite, vizitaţi site-ul ABE: http://www.eba.europa.eu/EU-wide-stress-testing/2011.aspx şi/sau pe cel al ATE Bank Grecia: http://www.atebank.gr/ATEbank/InvestmentNews/stresstest_gr/.