Banca Nationala a Romaniei (BNR) a supus bancile unui test de stres pentru a vedea cum pot face fata unei crize care ar determina scaderea cu 1% a PIB-ului pe o perioada de recesiune de patru ani. Rezultatele au arata ca desi capitalul bancilor s-ar diminua substantial, deficitul de capital ar fi gestionabil.

Pe de alta parte, profitul bancilor s-ar ajusta semnificativ fata de profiturile ridicate din prezent, realizate conjunctural.

“BNR desfășoară periodic exerciții de testare la stres a adecvării capitalului instituțiilor de credit. Cel mai recent exercițiu acoperă un orizont de trei ani (T1 2018 – T4 2020) și are la bază metodologia (adaptată la o abordare de tip top-down) și scenariile macroeconomice (un scenariu de bază și unul advers) elaborate la nivel european, în contextul exercițiului de testare la stres derulat de ABE în anul 2018”, se arata in raportul anual al BNR din 2018, in care se adauga:

“Exercițiul a fost aplicat tuturor instituțiilor de credit persoane juridice române, conform situațiilor financiare disponibile la decembrie 2017.

Conform scenariului de bază, care presupune evoluția probabilă a variabilelor macroeconomice, ratele de adecvare a capitalului la nivel agregat se mențin peste pragul minim reglementat, rata fondurilor proprii totale fiind proiectată a crește până la 23 la sută.

Rezultatele estimate conform scenariului advers (care are în vedere o creștere economică cumulată de -1 la sută până la finele orizontului de analiză) relevă existența unor vulnerabilități la nivelul sectorului bancar, în ipoteza manifestării unor evoluții nefavorabile de intensitate moderată ale cadrului macroeconomic, însă, chiar și în aceste condiții, nivelul deficitului potențial de capital ar fi gestionabil.

Rata fondurilor proprii totale la nivel agregat ar cunoaște o deteriorare accentuată până la finele anului 2020 (scăzând cu aproximativ 4,9 puncte procentuale), cu un grad ridicat de eterogenitate la nivel individual, în funcție de structura bilanțieră a instituțiilor de credit. Vulnerabilitățile identificate punctează faptul că situațiile financiare pozitive consemnate în prezent sunt realizate conjunctural, o eventuală modificare a cadrului macroeconomic conducând la ajustarea semnificativă a profitabilității.

Sectorul bancar in 2018

Sectorul bancar românesc s-a menținut pe coordonate adecvate din perspectivă macroprudențială, indicatorii de solvabilitate și lichiditate încadrându-se în continuare în cerințele minime reglementate.

Capitalizarea înaltă a instituțiilor de credit la nivel agregat este de natură a asigura o bună capacitate de absorbție a pierderilor neașteptate și oferă resurse pentru creșterea creditării.

Totodată, nivelul ridicat al activelor lichide deținute de sectorul bancar (în special titluri de stat) atestă capacitatea acestuia de a face față unor eventuale evoluții adverse ale surselor de finanțare, ultimele exerciții de testare la stres (decembrie 2018) identificând doar riscuri limitate în cazul unor bănci de dimensiuni reduse.

Calitatea activelor bancare a continuat să se îmbunătățească în anul 2018. Rata creditelor neperformante și cea a restructurărilor creditelor și-au păstrat tendința descrescătoare (până la 5,0 la sută, respectiv 3,3 la sută în decembrie 2018), ambii indicatori încadrându-se în intervalele de valori pentru risc mediu stabilite de ABE.

Totodată, gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante s-a majorat la 58,5 la sută la sfârșitul anului 2018, nivel semnificativ superior mediei europene.

Pentru susținerea procesului de îmbunătățire a calității activelor, începând cu 30 iunie 2018 se aplică un instrument macroprudențial specific, respectiv amortizorul de capital pentru riscul sistemic, calibrat în funcție de valorile medii anuale înregistrate de doi indicatori – rata creditelor neperformante și gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante – și supus reevaluării semestriale.