BCE a publicat rezultatele testelor de stres: 24 de banci le-au picat, acestea avand nevoie de capital suplimentar de 24 miliarde euro. Erste Bank a trecut lejer testul de stres

Autor: Bancherul.ro
2014-10-26 13:07

Banca Centrala Europeana (BCE) si Autoritatea Bancara Europeana (EBA) au publicat, cu putine moment in urma, rezultatele testelor de stres ale celor 130 de banci europene, dintre care 17 sunt prezente si in Romania.

Potrivit rezultatelor, 24 de banci au o rata a capitalizarii (CET 1 ratio) sub pragul de 5,5% in cazul scenariului advers de recesiune economica pe o perioada de trei ani de acum inainte, ceea ce inseamna ca acestea au picat testul de stres.

Cele 24 de banci vor avea nevoie de capital suplimentar de 24,6 miliarde euro, precizeaza EBA intr-un comunicat.

La randul sau, BCE, care a derulat in paralel cu EBA exercitiul de evaluare a activelor bancilor (AQR), a anuntat intr-un comunicat ca un numar de 25 de banci au nevoie de capital suplimentar de 25 de miliarde de euro in urma analizei.

In acelasi timp, valoarea activelor bancilor trebuie ajustata cu inca 48 de miliarde de euro, dintre care 37 de miliarde nu au generat cerinte noi de capital.

Necesarul de capital de 25 de miliarde de euro si ajustarea activelor de 37 de miliarde de euro presupune un impact total de 62 de miliarde de euro asupra bancilor europene.

BCE a mai descoperit expuneri neperformante neraportate de banci in valoare de 136 miliarde euro.

Scenariul advers al testului de stres va determina reducerea capitalului bancilor cu 263 miliarde euro, ceea ce va conduce la diminuarea CET 1 ratio cu 4 puncte procentuale, de la 12,4% la 8,3%.

Erste Bank a trecut lejer de testele de stres

Erste Bank, actionarul majoritar al BCR, a trecut lejer testul de stres, desi agentia spaniola de presa EFE specula ca ar fi printre bancile care nu vor trece examentul BCE.

Erste are o CET 1 ratio de 7,58% in cazul scenariului advers al testului de stres, cu mult peste pragul de 5,5%, si 10.12% in cazul scenariului de baza, de asemenea substantial peste minimul de 8%.

La finalul lui 2013, Erste avea o rata CET 1 de 11.17%. In urma verificarii activelor de catre BCE, in urma exercitiului AQR, rata a fost ajustata la 10%.

Eurobank, actionarul majoritar al Bancpost, a picat testul de stres

Eurobank EFG, actionarul majoritar al Bancpost, a picat testul de stres, banca avand o rata a capitalizarii de doar 2% in cazul scenariului de baza, fata de minimul de 8% impus.

In cazul scenariului advers al testului de stres, CET 1 ratio este negativa, de -6,4%.

La finalul lui 2013, Eurobank avea o rata a capitalizarii de 7,8%.

Rata CET 1 ajustata dupa AQR este de 7,81%, sub pragul de 8% impus de BCE.

Eurobank este la limita sub pragul minim de capitalizare impus si in conditiile planului de restructurare aprobat de Comisia Europeana: 5,45% in cazul scenariului advers, fata de minimul de 5,5%.

Doar in cazul scenariului de baza, Eurobank a trecut testul de stres, cu o rata CET 1 de 15,13%, fata de minimul de 8%.

Si NBG – Banca Romaneasca, pica testele 

Si National Bank of Greece (NBG), actionarul majoritar al Bancii Romanesti, a picat testul de stres.

Banca a iesit cu o CET 1 ratio de 5,7%, fata de minimul de 8% in cazul scenariului de baza, si o rata negativa, de -0,42%, in cazul scenariului advers, unde minimul este de 5,5%.

Rezultatele calculate pe baza masurilor de restructurare aprobate de Comisia Europeana sunt insa pozitive: 8,87% in scenariul advers si 16,8% in cazul scenariului de baza.

Alpha Bank a trecut cu indicatori foarte solizi

Alpha Bank in schimb a trecut testele de stres cu indicatori foarte solizi: in cazul scenariului advers, banca a obtinut o CET 1 ratio de 8,07%, fata de 5,5% minim, iar in cazul scenariului de baza: 13,81%, fata de pragul de 8%.

Banca a trecut si testul BCE, indicatorul CET 1 dupa AQR (evaluarea activelor) fiind de 14,05%.

De altfel, Alpha Bank avea si la finalul lui 2013 o rata a capitalului foarte lejera: 15,87%.

Piraeus Bank pica testul scenariului advers

In shimb, Piraeus Bank nu a reusit sa ia nota de trecere in cazul scenariului advers al testului de stres: doar 4,39%, fata de minimul de 5,5%.

Pe de alta parte, in cazul scenariului de baza, banca a avut nota de trecere: 9.03%, cu un punct peste minimul necesar.

Dupa aplicarea planului de restructurare, indicatorii de capitalizare sunt insa peste normele impuse: 6,68% la scenariul advers si 11,39% la scenariul de baza.

Veneto Banca nu a trecut testele

Veneto Banca, din Italia, o alta banca ce are o sucursala in Romania, fosta Italo-Romena, a picat testul de stres, cu o CET 1 ratio in cazul scenariului advers de numai 2,73%, fata de minimul necesar de 5,5%.

Si in cazul scenariului de baza, Veneto Banca are o rata de doar 5,78%, fata de minimul impus de 8%.

UniCredit este OK

UniCredit, cealalta banca italiana din Romania, a trecut testele, cu o rata CET 1 de 6,79% la scenariul advers si 9,6% in scenariul de baza.

La evaluarea activelor, rata de capital a fost foarte apropiata de cea raportata la finalul anului trecut: 9,58%, fata de 9,77%.

Intesa trece testele cu brio

Intesa, a treia banca italiana prezenta la noi, a trecut si ea testele de stres, cu brio.

In cazul scenariului de baza, CET 1 ratio este 11,23%, iar la scenariul advers, indicele este 8,31%.

Societe Generale si Credit Agricole au luat examenul

Daca trecem la bancile franceze, Credit Agricole a luat note de trecere: 8,8% in scenariul advers si 11,9% in scenariul de baza al testului de stres.

Societe Generale, actionarul majoritar al BRD, a luat, de asemenea, note de trecere: 8,1% in scenariul advers si 10,6% in scenariul de baza.

Bank of Cyprus nu a trecut

Banca cipriota Bank of Cyprus, dupa cum era de asteptat, nu a reusit sa obtina indici corespunzatori pentru a trece testele.

Banca are in cazul scenariului de baza o CET 1 ratio de 7.73%, sub baremul de 8%, iar in cazul scenariului advers, indicatorul este de doar 1,5%, fata de minimul de 5,5%.

Si Volksbank a ratat testul 

Un alt rezultat anticipat chiar de catre banca a fost cel al austriecilor de la Volksbank: in cazul scenariului advers, nota bancii a fost de doar 2,06%, fata de minimul de 5,5%.

Nici in scenariul de baza nota nu este suficienta: 7,22%, fata de minimul de 8%. 

Raiffeisen, fara emotii

Raiffeisen Bank, alta banca austriaca prezenta in Romania, nu a avut emotii la testele de stres: CET 1 ratio in scenariul de baza a fost de 9,5%, iar in scenariul advers de 7,8%.

ING, fara probleme

Banca olandeza ING a otinut o rata CET 1 de 11,41% la testul in scenariul de baza.

In cazul scenariului advers, nota bancii olandeze cu o sucursala in Romania este 8,65%, cu mult peste limita de 5,5%.

Nici polonezii de la Getin Noble Bank nu au probleme

Getin Noble Bank, banca poloneza care a intrat recent in Romania prin achizitia RIB, a luat si ea note de trecere la testele BCE.

In cazul scenariului de baza, CET 1 ratio al Getin a fost de 10,2%, iar in scenariul advers, de 7,4%.

Inca o banca a picat testele: Millennium

O alta banca prezenta in Romania a picat testele de stres: Banco Comercial Portugues, cu subsidiara Millennium Bank Romania, preluata recent de OTP Bank.

Portughezii au obtinut doar 2.99% in scenariul advers, fata de minimul de 5,5%.

In scenariul de baza, nota a fost de trecere, desi la limita: 8,84%.

Banca a trecut si la testul de evaluare a activelor: 10,26%. 

RBS a trecut, dar a plecat din Romania

Si, in sfarsit, englezii de la RBS, care si-au lichidat in acest an afacerile in Romania, prin vanzarea portofoliilor de retail si corporate catre UniCredit, a trecut si ea testele de stres.

Banca engleza a avut un CET 1 ratio de 9,7% in scenariul de baza si 6,7% in scenariul advers.

• Tipareste detalii
• Trimite pe mail
• Facebook
• Twitter
• Google
• Vizualizari: 2107

Comentarii

Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:



Tastati codul din imagine (doar cifre)