BNR a publicat lista bancilor de importanta sistemica, conform metodologiei stabilita de Autoritatea Bancara Europeana (EBA), adica bancile de dimensiuni mari comparativ cu activele sistemului financiar ansamblu si/sau cu economia reala.

Cele 10 banci de importanta sistemica din Romania sunt: BCR, BRD, UniCredit, Raiffeisen, Banca Transilvania, ING, Alpha Bank, Garanti Bank, CEC Bank si Bancpost.

Cele 10 banci detin impreuna 72% din activele sistemului bancar (aproape 300 miliarde lei), 72% din credite (150 miliarde lei), 75% din titlurile de stat (echivalentul a 60 miliarde lei) si 75% din depozite (170 miliarde lei).

De asemenea, toate cele 10 banci de importanta sistemica detin fiecare cote de piata de peste 2% din sistemul bancar.

Mai exista o banca, Piraeus Bank, care la finalul anului trecut avea o cota de 2,5% din activele sistemului, dar nu a fost clasata de importanta sistemica. Probabil in conditiile in care banca este in prezent in proces de vanzare, iar intre timp si-a redus destul de mult volumul activelor.

[2]

Trei dintre bancile sistemice au, la randul lor, banci-mama de importanta sistemica globala, respectiv: UniCredit, Societe Generale, ING Bank.

Pe de alta parte, banca-mama a unei banci romanesti mici, fara importanta sistemica, Credit Agricole, cu o cota de piata de doar 0,4%, este de importanta sistemica la nivel global, se arata in prezentarea viceguvernatorului Liviu Voinea.

Cele 10 banci sistemice nu vor avea nevoie de capital suplimentar

Ce inseamna ca o banca este definita ca sistemica? "O eventuala problema la una dintre ele poate creea un risc sistemic, asadar intra automat sub incidenta noii directive privind rezolutia bancara (salvarea bancilor de la faliment prin bail-in, care include nationalizarea depozitelor cu valori de peste 100.000 de euro n.r.)", a spus viceguvernatorul BNR, Liviu Voinea, in cadrul seminarului EU-COFILE, organizat la Sinaia de BNR si ARB.

El a adaugat ca bancile sistemice trebuie sa aiba un nivel de capitalizare mai ridicat cu 1-2 puncte fata de restul bancilor, insa in cazul celor 10 banci sistemice romanesti, acestea nu vor avea nevoie de capital suplimentar, intrucat rata lor de capitalizare din prezent este suficient de mare.

Solvabilitatea (rata de adecvare a capitalului) celor 9 banci (cu exceptia ING, care are statut de sucursala si nu detine fonduri proprii, solvabilitatea fiind stabilita la nivelul bancii-mama din Olanda) este de 17,3%, fata de media de 18,69% a sistemului bancar.

De asemenea, cele 10 banci sunt profitabile (ROA este 1,1%, fata de o medie de 0,83%), iar rata creditelor neperformante este de 11,8% sub media sectorului, de 12,33%.

Voinea a precizat ca cele 10 banci au fost selectate in functie de o serie de indicatori, ale caror valori nu sunt publice, dintre care criteriul privind marimea activelor reprezinta doar 25% din punctaj.

Exista alte trei criterii, fiecare cu o pondere de 25% in punctajul general care stabileste ca o banca este sistemica, si anume: importanta bancii (inclusiv gradul de substituibilitate in structura sistemului financiar), complexitatea raportata la activitatea transfrontaliera si interconectivitatea. (vezi grafic).

[1]

Ghidul ABE recomandă utilizarea unui prag de 350 de puncte de bază pentru desemnarea băncilor sistemice +/- 75 de puncte de bază, astfel încât să fie avute în vedere particularitățile sectorului bancar din fiecare stat membru și distribuția statistică a scorurilor.

BNR precizeaza ca utilizează pragul de 275 puncte de bază la recomandarea Comisiei Europene și ABE, pentru a avea o arie mai largă de acoperire. 

Pana acum, BNR a utilizat o metodologie interna pentru identificarea bancilor sistemice, a caror numar a fost mai mic decat cel rezultat in urma metodologiei EBA.

BNR va publica trimestrial lista băncilor de importanță sistemică.

Ce sunt băncile sistemice?

• Instituțiile de credit de importanţă sistemică sunt entitățile de dimensiuni mari comparativ cu activele sistemului financiar ansamblu și/sau cu economia reală

• Identificarea băncilor de importanță sistemică ajută la
eficiența politicii macroprudențiale

• La nivel global – bănci de importanță sistemică globală (GSII)

• La nivel național – alte bănci de importanță sistemică (OSII)

Trecerea la o nouă metodologie

• În perioada iunie 2012 – decembrie 2014, BNR a evaluat caracterul sistemic al instituţiilor de credit, conform unei proceduri interne, dezvoltate în contextul acordului de finanțare cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană

• Începând cu ianuarie 2015, BNR folosește cadrul european de evaluare a băncilor de importanță sistemică (Ghidul Autorității Bancare Europene (ABE) publicat la 16 decembrie 2014)

• Metodologia este folosită pentru analize de stabilitate financiară și pentru stabilirea, cu periodicitate anuală, a nivelului amortizorului pentru instituțiile sistemice (amortizorul O-SII), în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare CRD IV.

Prevederile cadrului de reglementare CRD IV privind instituțiile de importanță sistemică

• În conformitate cu prevederile art.131 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit
și a firmelor de investiții, sunt considerate următoarele
definiții ale G-SII/O-SII:

– G-SII este fie o instituție-mamă din UE, o societate financiară holdingmamă din UE, o societate financiară holding mixtă-mamă din UE sau o instituție. G-SII nu pot fi o instituție care este o filială a unei instituții mamă din UE, a unei societăți financiare holding-mamă din UE sau a
unei societăți financiare holding mixte-mamă din UE.

– O-SII este fie o instituție-mamă din UE, o societate financiar ă holding mamă din UE, o societate financiară holding mixtă-mamă din UE sau o instituție.

• CRD IV precizează că ABE publică, după consultarea Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS), până la 1 ianuarie 2015, orientări privind criteriile de stabilire a băncilor de importanță sistemică O-SII.

Orientările respective țin seama de cadrele internaționale pentru instituțiile naționale de importanță sistemică, precum și de particularitățile Uniunii și de cele naționale.

Criterii de identificare a băncilor sistemice conform procedurii interne BNR utilizate în perioada iunie 2012  decembrie 2014 (I)

‐ aceștia sunt și indicatori suplimentari de evaluare a caracterului sistemic al instituţiilor de credit, în conformitate cu cadrul european -

1. Aportul instituţiei de credit la finanţarea economiei reale (calculat prin volumul creditelor acordate companiilor nefinanciare şi gradul de substituţie al activităţii de creditare a companiilor nefinanciare)

2. Aportul instituţiei de credit la intermedierea financiară (calculat prin volumul depozitelor atrase de la populaţie şi de la companii nefinanciare)

3. Prezenţa instituţiei de credit pe piaţa interbancară şi cuantificarea efectului de contagiune prin includerea efectelor de feedback generate de sectorul real

4. Determinarea instituţiilor de importanţă sistemică din cadrul sistemului de plăţi ReGIS

5. Prezenţa instituţiei de credit pe piaţa titlurilor de stat

6. Vulnerabilitatea la contagiune în relaţia mamă-fiică prin prisma împrumutătorului comun (ţara de origine a capitalului).

Criterii de identificare a băncilor sistemice conform
procedurii interne BNR utilizate în perioada iunie 2012 – decembrie 2014 (II)

Metodologia de determinare a băncilor vulnerabile la contagiune în relaţia mamă-fiică prin prisma împrumutătorului comun (Criteriul 6)

[3]

Alinierea BNR la cadrul european de identificare a băncilor sistemice (începând cu ianuarie 2015)

• La data de 16 decembrie 2014, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a publicat forma finală a Ghidului privind criteriile de stabilire a condiţiilor de aplicare ale art.131(3) din Directiva 2013/36/EU (CRD) în ceea ce priveşte evaluarea altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII)

• Ghidul ABE privind instituţiile sistemice prevede două etape de evaluare:

1. Calcularea unui scor pe baza indicatorilor obligatorii prevăzuţi de Ghidul ABE privind instituţiile sistemice; scorul calculat reflectă importanța sistemică a fiecărei entități

2. Utilizarea de indicatori suplimentari aleşi de autoritatea naţională competentă din lista indicatorilor opţionali prevăzuţi de Ghidul ABE, care reflectă particularităţile sistemului bancar național.